PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCYT с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCYT с SOFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCYT (Veracyte, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. VCYT operates in Biotechnology (Healthcare), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, VCYT returned 8.13%/yr vs -4.34%/yr for SOFI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCYT и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veracyte, Inc. (VCYT) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCYT показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.29%.

VCYT

1 день
1.86%
1 месяц
45.56%
С начала года
15.65%
6 месяцев
1.97%
1 год
83.74%
3 года*
22.14%
5 лет*
8.13%
10 лет*
24.83%

SOFI

1 день
-5.98%
1 месяц
2.96%
С начала года
-36.29%
6 месяцев
-42.62%
1 год
22.11%
3 года*
33.38%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCYT и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCYT
Veracyte, Inc.		15.65%6.31%43.95%15.93%-42.40%-15.82%-10.22%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.29%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%

Correlation

The correlation between VCYT and SOFI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.48

The correlation between VCYT and SOFI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCYT:

$3.96B

SOFI:

$22.99B

EPS

VCYT:

$1.09

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

VCYT:

44.57

SOFI:

37.58

Коэффициент P/S

VCYT:

7.24

SOFI:

4.58

Коэффициент P/B

VCYT:

2.94

SOFI:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

VCYT:

$541.74M

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCYT:

$386.89M

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

VCYT:

$99.47M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veracyte, Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VCYT:
VCYT с VOOVCYT с SPYVCYT с PFEVCYT с SRPTVCYT с EXASVCYT с WMVCYT с IBRX
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

VCYT vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCYT
Ранг доходности на риск VCYT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCYT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCYT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCYT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCYT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCYT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCYT c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCYTSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.40

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.90

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.42

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

0.80

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCYT vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCYT на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCYT и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCYTSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.40

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VCYT и SOFI

Максимальная просадка VCYT за все время составила -81.19%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCYT и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCYTSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-83.32%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.23%

-52.96%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.09%

-52.96%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-82.00%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-48.21%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.36%

-51.23%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.02%

27.71%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCYT и SOFI

Veracyte, Inc. (VCYT) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что VCYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCYTSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.44%

15.51%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.27%

37.95%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.90%

56.07%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.43%

66.96%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.99%

71.97%

-9.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCYT и SOFI

Ни VCYT, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCYT и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
139.07M
1.00B
(VCYT) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VCYT и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veracyte, Inc. и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
72.7%
87.9%
Активы портфеля
VCYT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 139.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

VCYT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.65M при выручке в 139.07M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

VCYT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.71M при выручке в 139.07M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

VCYT and SOFI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCYT has higher volatility (26.44%) compared to SOFI (15.51%). In terms of maximum drawdown, VCYT dropped -81.19% vs SOFI's -83.32%.

VCYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCYT и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор