PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCYT с IBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCYT с IBRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCYT (Veracyte, Inc.) and IBRX (ImmunityBio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VCYT returned 24.83%/yr vs -0.74%/yr for IBRX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCYT и IBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veracyte, Inc. (VCYT) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCYT показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 262.63%. За последние 10 лет акции VCYT превзошли акции IBRX по среднегодовой доходности: 24.83% против -0.74% соответственно.

VCYT

1 день
1.86%
1 месяц
45.56%
С начала года
15.65%
6 месяцев
1.97%
1 год
83.74%
3 года*
22.14%
5 лет*
8.13%
10 лет*
24.83%

IBRX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.36%
С начала года
262.63%
6 месяцев
226.36%
1 год
164.94%
3 года*
37.37%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCYT и IBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCYT
Veracyte, Inc.		15.65%6.31%43.95%15.93%-42.40%-15.82%75.29%121.94%92.65%-15.63%
IBRX
ImmunityBio, Inc.		262.63%-22.66%-49.00%-0.99%-16.61%-54.39%251.72%226.72%-74.16%-21.50%

Correlation

The correlation between VCYT and IBRX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г.

0.36

The correlation between VCYT and IBRX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCYT:

$3.96B

IBRX:

$7.37B

EPS

VCYT:

$1.09

IBRX:

-$0.89

Коэффициент P/S

VCYT:

7.24

IBRX:

49.04

Общая выручка (12 мес.)

VCYT:

$541.74M

IBRX:

$140.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

VCYT:

$386.89M

IBRX:

$132.23M

EBITDA (12 мес.)

VCYT:

$99.47M

IBRX:

-$196.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veracyte, Inc.

ImmunityBio, Inc.

Часто сравнивают с VCYT:
VCYT с VOOVCYT с SPYVCYT с PFEVCYT с SRPTVCYT с EXASVCYT с SOFIVCYT с WM
Часто сравнивают с IBRX:
IBRX с BLUEIBRX с ACICIBRX с VITLIBRX с NVDAIBRX с GMEIBRX с APLDIBRX с FNGU

Доходность на риск

VCYT vs. IBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCYT
Ранг доходности на риск VCYT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCYT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCYT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCYT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCYT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCYT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBRX
Ранг доходности на риск IBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCYT c IBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCYTIBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.58

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.72

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.91

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

5.78

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCYT vs. IBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCYT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCYT и IBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCYTIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.12

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VCYT и IBRX

Максимальная просадка VCYT за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки IBRX в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCYT и IBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCYTIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-97.14%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.23%

-42.44%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.09%

-79.34%

+29.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.54%

-92.83%

+21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.19%

-97.03%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-83.01%

+42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.36%

-83.91%

+35.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.02%

28.64%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCYT и IBRX

Veracyte, Inc. (VCYT) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с ImmunityBio, Inc. (IBRX) с волатильностью 22.35%. Это указывает на то, что VCYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCYTIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.44%

22.35%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.27%

89.40%

-50.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.90%

105.21%

-45.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.43%

113.45%

-49.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.99%

111.40%

-49.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCYT и IBRX

Ни VCYT, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCYT и IBRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
139.07M
44.21M
(VCYT) Общая выручка
(IBRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VCYT and IBRX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCYT has higher volatility (26.44%) compared to IBRX (22.35%). In terms of maximum drawdown, VCYT dropped -81.19% vs IBRX's -97.14%.

IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCYT и IBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор