Сравнение VCYT с SRPT
VCYT (Veracyte, Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VCYT returned 24.80%/yr vs 0.37%/yr for SRPT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCYT и SRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCYT показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -22.58%. За последние 10 лет акции VCYT превзошли акции SRPT по среднегодовой доходности: 24.80% против 0.37% соответственно.
VCYT
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 51.47%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 24.80%
SRPT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.54%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -57.87%
- 3 года*
- -49.08%
- 5 лет*
- -25.58%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам VCYT и SRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCYT Veracyte, Inc. | 18.62% | 6.31% | 43.95% | 15.93% | -42.40% | -15.82% | 75.29% | 121.94% | 92.65% | -15.63% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.58% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
Correlation
The correlation between VCYT and SRPT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
VCYT:
$4.06B
SRPT:
$2.03B
VCYT:
$1.09
SRPT:
$0.60
VCYT:
45.72
SRPT:
27.76
VCYT:
7.43
SRPT:
0.83
VCYT:
3.02
SRPT:
1.35
VCYT:
$541.74M
SRPT:
$2.18B
VCYT:
$386.89M
SRPT:
$751.34M
VCYT:
$99.47M
SRPT:
$107.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCYT vs. SRPT — Ранг доходности на риск
VCYT
SRPT
Сравнение VCYT c SRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCYT | SRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.80 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -1.07 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCYT | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.56 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VCYT и SRPT
Максимальная просадка VCYT за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCYT и SRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCYT | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -98.17% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -72.26% | +33.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.09% | -92.72% | +42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -92.72% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.19% | -93.33% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.63% | -90.68% | +52.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -68.14% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 54.14% | -36.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCYT и SRPT
Veracyte, Inc. (VCYT) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 17.49%. Это указывает на то, что VCYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCYT | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 17.49% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.34% | 52.52% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.93% | 103.49% | -43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.42% | 69.82% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 70.74% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCYT и SRPT
Ни VCYT, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCYT и SRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCYT и SRPT
VCYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 139.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 730.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VCYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.65M при выручке в 139.07M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.43M при выручке в 730.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
VCYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.71M при выручке в 139.07M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.96M при выручке в 730.80M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
Часто задаваемые вопросы
VCYT and SRPT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCYT has higher volatility (26.23%) compared to SRPT (17.49%). In terms of maximum drawdown, VCYT dropped -81.19% vs SRPT's -98.17%.
VCYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCYT и SRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор