Сравнение VCULX с VCTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VCTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VCTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 0.73% | 4.22% | 1.15% | 4.03% | -10.23% | 5.10% | 8.76% | 8.66% | -3.13% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCTPX по среднегодовой доходности: 13.94% против 2.32% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
VCTPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VCTPX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCTPX в 0.52%.
Доходность на риск
VCULX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск
VCULX
VCTPX
Сравнение VCULX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VCTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 4.05 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VCTPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VCTPX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VCTPX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 2.59% | 0.00% | 13.97% | 13.35% | 8.00% | 1.86% | 2.20% | 1.63% | 1.98% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VCTPX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -17.48% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -3.45% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -12.81% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -12.81% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -1.27% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -5.88% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.05% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VCTPX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 1.31% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 2.14% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 3.93% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 5.61% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 4.86% | +17.09% |