Сравнение VCULX с VCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 0.65% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 13.94% против 7.83% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
VCIEX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VCIEX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.
Доходность на риск
VCULX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск
VCULX
VCIEX
Сравнение VCULX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.78 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.61 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 6.51 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.03 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VCIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VCIEX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VCIEX в 6.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.87% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VCIEX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -75.07% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -11.75% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -29.28% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -34.20% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -8.77% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -37.68% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.04% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VCIEX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеют волатильность 7.02% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.11% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.36% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 16.34% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 16.00% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.77% | +5.18% |