PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCULX с VCFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCULX (VALIC Company I Growth Fund) and VCFVX (VALIC Company I International Value) are both mutual funds - VCULX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCULX returned 16.44%/yr vs 7.63%/yr for VCFVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCULX charges 0.61%/yr vs 0.74%/yr for VCFVX.

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у VCFVX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 16.44% против 7.63% соответственно.

VCULX

1 день
-0.10%
1 месяц
8.06%
С начала года
13.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.06%
3 года*
24.48%
5 лет*
12.96%
10 лет*
16.44%

VCFVX

1 день
0.45%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.89%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.69%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCULX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.55%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.89%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Correlation

The correlation between VCULX and VCFVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VCULX and VCFVX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VSSVXVCULX с VCBCXVCULX с VMIDX
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VCBCXVCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с VSTIXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLXVCFVX с VGLSX

Доходность на риск

VCULX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVCFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.84

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.37

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

8.42

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCFVX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVCFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VCFVX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCULXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-67.44%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-11.50%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-19.59%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-29.92%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-44.63%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.20%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-24.11%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.23%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VCFVX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX) имеют волатильность 3.76% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCULXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.94%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.03%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

13.49%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

15.66%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

16.78%

+5.23%

Сравнение комиссий VCULX и VCFVX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VCFVX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности VCFVX в 8.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.19%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		10.37%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Часто задаваемые вопросы

VCULX and VCFVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCFVX has higher volatility (3.94%) compared to VCULX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VCULX dropped -51.32% vs VCFVX's -67.44%.

VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCULX и VCFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор