PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCULX с VCFVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCULX (VALIC Company I Growth Fund) and VCFVX (VALIC Company I International Value) are both mutual funds - VCULX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCULX returned 16.15%/yr vs 8.08%/yr for VCFVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCULX charges 0.61%/yr vs 0.74%/yr for VCFVX.

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 16.15% против 8.08% соответственно.

VCULX

1 день
-2.08%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.36%
6 месяцев
4.73%
1 год
16.88%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.00%
10 лет*
16.15%

VCFVX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.20%
1 год
24.87%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCULX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		6.36%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VCFVX
VALIC Company I International Value		7.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Correlation

The correlation between VCULX and VCFVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.68

The correlation between VCULX and VCFVX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VSSVXVCULX с VCGAXVCULX с VCBCXVCULX с VVSGX
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VCBCXVCFVX с VCSLXVCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с VCIEXVCFVX с VSTIXVCFVX с VCSTX

Доходность на риск

VCULX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCULXVCFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.90

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.68

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.30

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

7.87

-3.94

VCULX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VCFVX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VCFVX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCULXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-67.44%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-11.50%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-19.59%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-28.63%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-44.63%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.34%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-24.05%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.35%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VCFVX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с VALIC Company I International Value (VCFVX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCULXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.29%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

11.58%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

13.90%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.73%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.53%

+5.53%

Сравнение комиссий VCULX и VCFVX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VCFVX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности VCFVX в 8.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.29%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		11.07%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Часто задаваемые вопросы

VCULX and VCFVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCULX has higher volatility (7.14%) compared to VCFVX (4.29%). In terms of maximum drawdown, VCULX dropped -51.32% vs VCFVX's -67.44%.

VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCULX и VCFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор