PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VCFVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 13.50% против 7.19% соответственно.

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLXVCFVX с VSTIX

Сравнение комиссий VCULX и VCFVX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVCFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.62

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.98

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.04

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

8.31

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VCFVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVCFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.62

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.13

+0.24

Корреляция

Корреляция между VCULX и VCFVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VCFVX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VCFVX в 8.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VCFVX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-67.44%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-11.65%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-29.92%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-44.63%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-10.57%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-24.28%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.96%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VCFVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 5.53%, в то время как у VALIC Company I International Value (VCFVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.36%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.71%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

15.90%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

15.46%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

16.76%

+5.15%