Сравнение VCFVX с VCIEX
VCFVX (VALIC Company I International Value) and VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from VALIC. Over the past 10 years, VCFVX returned 7.63%/yr vs 8.28%/yr for VCIEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VCFVX charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for VCIEX.
Доходность
Сравнение доходности VCFVX и VCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCFVX показывает доходность 8.89%, а VCIEX немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям VCIEX по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.28% соответственно.
VCFVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 7.63%
VCIEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам VCFVX и VCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.89% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 9.10% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
Correlation
The correlation between VCFVX and VCIEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between VCFVX and VCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCFVX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск
VCFVX
VCIEX
Сравнение VCFVX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCFVX | VCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.87 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.82 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCFVX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.49 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VCFVX и VCIEX
Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и VCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCFVX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -75.07% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.45% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.31% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -29.28% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -34.20% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.10% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -37.49% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCFVX и VCIEX
Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 3.94%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCFVX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.50% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.05% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 14.43% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.19% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.85% | -0.07% |
Сравнение комиссий VCFVX и VCIEX
VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCFVX и VCIEX
Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности VCIEX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.19% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.34% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VCFVX and VCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIEX has higher volatility (4.50%) compared to VCFVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VCFVX dropped -67.44% vs VCIEX's -75.07%.
VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCFVX и VCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор