PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и One Rock Fund (ONERX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%56.67%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий VCULX и ONERX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.96

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.42

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.49

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

15.11

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.96

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между VCULX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и ONERX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и ONERX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-96.43%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-17.63%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-96.43%

+57.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-92.58%

+79.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-30.62%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.24%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и ONERX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 7.02%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

18.51%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

31.07%

-18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

41.95%

-19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

821.63%

-798.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

747.39%

-725.44%