PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.50% против 11.75% соответственно.

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий VCULX и IOLZX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.29

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.09

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

3.61

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между VCULX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и IOLZX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и IOLZX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-56.03%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-15.69%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-27.77%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-41.04%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-13.74%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-12.72%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.72%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и IOLZX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 5.53%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.73%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.09%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

23.57%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

21.32%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

22.25%

-0.34%