PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%7.13%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий VCULX и BBLIX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.10

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.69

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.94

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

3.81

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между VCULX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и BBLIX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и BBLIX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-33.49%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-10.22%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-28.06%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-1.80%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-6.48%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.62%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и BBLIX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.57%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

6.08%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

16.12%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

16.08%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.80%

+3.11%