Сравнение VCTPX с VTIPX
VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.39%/yr vs 3.05%/yr for VTIPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.
Доходность
Сравнение доходности VCTPX и VTIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCTPX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VTIPX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 2.39% против 3.05% соответственно.
VCTPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.39%
VTIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам VCTPX и VTIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 2.23% | 4.22% | 1.15% | 4.03% | -10.23% | 5.10% | 8.76% | 8.66% | -3.13% | 4.86% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.99% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
Correlation
The correlation between VCTPX and VTIPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between VCTPX and VTIPX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTPX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск
VCTPX
VTIPX
Сравнение VCTPX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCTPX | VTIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 6.27 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 24.45 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCTPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.97 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.24 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.38 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок VCTPX и VTIPX
Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и VTIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCTPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -5.36% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -0.72% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -0.95% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -5.36% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -5.36% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -1.11% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.18% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTPX и VTIPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCTPX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.53% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 1.09% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.51% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 2.66% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 2.22% | +2.64% |
Сравнение комиссий VCTPX и VTIPX
VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTPX и VTIPX
Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VTIPX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 2.56% | 0.00% | 13.97% | 13.35% | 8.00% | 1.86% | 2.20% | 1.63% | 1.98% | 0.39% | 0.00% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.48% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VCTPX and VTIPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCTPX has higher volatility (0.88%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs VTIPX's -5.36%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCTPX и VTIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор