PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с VGLSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) are both mutual funds - VCTPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by VALIC, while VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.33%/yr vs 6.75%/yr for VGLSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.79%/yr for VGLSX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям VGLSX по среднегодовой доходности: 2.33% против 6.75% соответственно.

VCTPX

1 день
0.34%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.59%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.33%

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.12%
1 год
21.37%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.67%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и VGLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		1.88%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		8.49%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%

Correlation

The correlation between VCTPX and VGLSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.05

Over the past year, VCTPX and VGLSX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCSTXVCTPX с VCBCXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCIFX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с VCGSXVGLSX с POSKX

Доходность на риск

VCTPX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCTPXVGLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.44

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.46

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.98

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

12.69

-5.73

VCTPX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и VGLSX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и VGLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-44.78%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-7.23%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-14.42%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-23.13%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-25.65%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.74%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-12.08%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.69%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и VGLSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.95%, в то время как у VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.74%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

7.58%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

8.88%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

10.36%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

10.77%

-5.90%

Сравнение комиссий VCTPX и VGLSX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и VGLSX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VGLSX в 2.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.57%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.99%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and VGLSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLSX has higher volatility (3.74%) compared to VCTPX (0.95%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs VGLSX's -44.78%.

VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и VGLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор