PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCTPX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с VCGEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and VCGEX (VALIC Company I Emerging Economies Fund) are both mutual funds - VCTPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by VALIC, while VCGEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.20%/yr vs 8.96%/yr for VCGEX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.93%/yr for VCGEX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям VCGEX по среднегодовой доходности: 2.20% против 8.96% соответственно.

VCTPX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.53%
1 год
4.35%
3 года*
2.87%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.20%

VCGEX

1 день
2.22%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
16.84%
С начала года
23.42%
1 год
38.89%
3 года*
19.86%
5 лет*
6.22%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		1.53%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		23.42%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Correlation

The correlation between VCTPX and VCGEX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.00

Over the past year, VCTPX and VCGEX have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCIFXVCTPX с VCSTXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCBCX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VCBCXVCGEX с VMSGXVCGEX с VCSTXVCGEX с VCULXVCGEX с VCGAXVCGEX с VCSLX

Доходность на риск

VCTPX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCTPXVCGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.94

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.49

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.07

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

10.18

-3.47

VCTPX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и VCGEX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и VCGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-70.06%

+52.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-12.80%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-20.43%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-37.29%

+24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-39.81%

+27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-6.03%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-36.26%

+30.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.84%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.93%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

9.54%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

18.44%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

20.24%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

17.37%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

18.07%

-13.20%

Сравнение комиссий VCTPX и VCGEX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и VCGEX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VCGEX в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.80%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.57%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and VCGEX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGEX has higher volatility (9.54%) compared to VCTPX (0.93%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs VCGEX's -70.06%.

VCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и VCGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор