PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с VCGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and VCGEX (VALIC Company I Emerging Economies Fund) are both mutual funds - VCTPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by VALIC, while VCGEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.39%/yr vs 10.26%/yr for VCGEX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.93%/yr for VCGEX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям VCGEX по среднегодовой доходности: 2.39% против 10.26% соответственно.

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.39%

VCGEX

1 день
1.09%
1 месяц
9.66%
С начала года
30.58%
6 месяцев
33.42%
1 год
56.65%
3 года*
24.67%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.23%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		30.58%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Correlation

The correlation between VCTPX and VCGEX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.00

The correlation between VCTPX and VCGEX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VCBCXVCGEX с VCULXVCGEX с VCGAXVCGEX с VMSGXVCGEX с VCSTXVCGEX с DEMIX

Доходность на риск

VCTPX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXVCGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.50

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.51

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.57

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

16.88

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа VCGEX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.50

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и VCGEX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и VCGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-70.06%

+52.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-12.80%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-20.43%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-38.66%

+25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-39.81%

+27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-36.45%

+30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.45%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.88%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

6.65%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

14.26%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

16.68%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

16.57%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

17.83%

-12.97%

Сравнение комиссий VCTPX и VCGEX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и VCGEX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VCGEX в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.70%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and VCGEX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGEX has higher volatility (6.65%) compared to VCTPX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs VCGEX's -70.06%.

VCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и VCGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор