PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSTX с FELAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VCSTX returned 21.97%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VCSTX charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность 37.85%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 84.79%. За последние 10 лет акции VCSTX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 21.97% против 37.23% соответственно.

VCSTX

1 день
1.20%
1 месяц
18.12%
С начала года
37.85%
6 месяцев
36.32%
1 год
63.70%
3 года*
37.62%
5 лет*
18.40%
10 лет*
21.97%

FELAX

1 день
6.40%
1 месяц
26.18%
С начала года
84.79%
6 месяцев
82.64%
1 год
169.50%
3 года*
63.50%
5 лет*
43.56%
10 лет*
37.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSTX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		37.85%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		84.79%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Correlation

The correlation between VCSTX and FELAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.88

The correlation between VCSTX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с ADXVCSTX с VCTPXVCSTX с VVSGXVCSTX с VVSCX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FADTX

Доходность на риск

VCSTX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXFELAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
5.49

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
5.33

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

12.18

-8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

47.41

-35.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 5.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

5.49

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.14

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и FELAX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и FELAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSTXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-71.33%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-14.66%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.63%

-36.43%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-46.15%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-46.15%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.10%

-21.88%

-25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.76%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и FELAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) составляет 7.34%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSTXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

11.89%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

25.31%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

32.52%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

38.34%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

34.69%

-9.13%

Сравнение комиссий VCSTX и FELAX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и FELAX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности FELAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.77%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		5.41%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCSTX and FELAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELAX has higher volatility (11.89%) compared to VCSTX (7.34%). In terms of maximum drawdown, VCSTX dropped -89.61% vs FELAX's -71.33%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSTX и FELAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор