Сравнение VCSLX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.16% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VSCIX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VSCIX
Сравнение VCSLX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.21 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VSCIX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VSCIX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -59.66% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.30% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -28.13% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -41.81% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -8.97% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -10.18% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.29% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VSCIX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.90% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 12.22% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 21.62% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 20.70% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.53% | +2.00% |