Сравнение VCRDX с EIGMX
VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.
Доходность
Сравнение доходности VCRDX и EIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCRDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам VCRDX и EIGMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 2.49% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 1.56% |
Correlation
The correlation between VCRDX and EIGMX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRDX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
VCRDX
EIGMX
Сравнение VCRDX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRDX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.43 | 1.60 | +4.83 |
Просадки
Сравнение просадок VCRDX и EIGMX
Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и EIGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRDX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -9.42% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.92% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRDX и EIGMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRDX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.84% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.61% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.50% | -0.62% |
Сравнение комиссий VCRDX и EIGMX
VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRDX и EIGMX
Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EIGMX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.67% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRDX and EIGMX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCRDX и EIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор