Сравнение VCRDX с EGRIX
VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VCRDX charges 3.55%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности VCRDX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCRDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGRIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам VCRDX и EGRIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 3.62% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 4.03% |
Correlation
The correlation between VCRDX and EGRIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRDX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
VCRDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGRIX
Сравнение VCRDX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRDX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRDX и EGRIX
Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRDX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -14.17% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.83% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRDX и EGRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRDX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 3.58% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.04% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.96% | -2.29% |
Сравнение комиссий VCRDX и EGRIX
VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRDX и EGRIX
Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EGRIX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.15% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRDX and EGRIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCRDX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор