PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRDX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRDX с GMODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.

Доходность

Сравнение доходности VCRDX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.53%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRDX и GMODX

2026 (YTD)
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.49%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.27%

Correlation

The correlation between VCRDX and GMODX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harrison Street Infrastructure Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с VCRDX:
VCRDX с DCAIXVCRDX с ATCSXVCRDX с EGRIXVCRDX с FPFIXVCRDX с APFPXVCRDX с DFLEXVCRDX с EIGMX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MAHIXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX

Доходность на риск

VCRDX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRDX
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRDX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCRDX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRDXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

1.38

+5.05

Просадки

Сравнение просадок VCRDX и GMODX

Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и GMODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRDXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.19%

-8.79%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.70%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCRDX и GMODX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRDXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.35%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

3.82%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

3.04%

-1.16%

Сравнение комиссий VCRDX и GMODX

VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRDX и GMODX

Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GMODX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRDX and GMODX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRDX и GMODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор