Сравнение VCRB с VTG
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Vanguard. VCRB is actively managed, while VTG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 3.55% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between VCRB and VTG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. VTG — Ранг доходности на риск
VCRB
VTG
Сравнение VCRB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и VTG
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -2.89% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.78% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.74% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.51% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.51% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.51% | +1.23% |
Сравнение комиссий VCRB и VTG
VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и VTG
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VCRB and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VCRB.
VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.20% for VTG.
Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор