Сравнение VCRB с VTG
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Vanguard. VCRB is actively managed, while VTG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.63%.
VCRB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 1.19% | 4.03% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.63% | 3.07% |
Correlation
The correlation between VCRB and VTG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. VTG — Ранг доходности на риск
VCRB
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCRB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRB и VTG
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -2.89% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.17% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.79% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.54% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 3.54% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 3.54% | +1.18% |
Сравнение комиссий VCRB и VTG
VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и VTG
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTG в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.57% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.18% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VCRB and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VCRB.
VCRB has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.18% for VTG.
Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор