PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCPIXVWAHX
Дох-ть с нач. г.3.34%3.35%
Дох-ть за 1 год10.36%11.05%
Дох-ть за 3 года-1.51%-0.42%
Коэф-т Шарпа1.722.66
Коэф-т Сортино2.534.05
Коэф-т Омега1.311.64
Коэф-т Кальмара0.710.95
Коэф-т Мартина7.0313.26
Индекс Язвы1.36%0.84%
Дневная вол-ть5.56%4.20%
Макс. просадка-17.33%-17.82%
Текущая просадка-4.45%-1.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCPIX и VWAHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VWAHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 3.34%, а VWAHX немного выше – 3.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
2.75%
VCPIX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VWAHX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.03
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 13.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.26

Сравнение коэффициента Шарпа VCPIX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.66
VCPIX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VWAHX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.70%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VWAHX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.45%
-1.61%
VCPIX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VWAHX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
2.02%
VCPIX
VWAHX