PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.91%
VCPIX
VWAHX

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 3.73%.


VCPIX

С начала года

2.74%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWAHX

С начала года

3.73%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

3.91%

1 год

9.18%

5 лет (среднегодовая)

1.59%

10 лет (среднегодовая)

3.15%

Основные характеристики


VCPIXVWAHX
Коэф-т Шарпа1.422.25
Коэф-т Сортино2.083.36
Коэф-т Омега1.251.53
Коэф-т Кальмара0.630.93
Коэф-т Мартина5.1310.34
Индекс Язвы1.48%0.89%
Дневная вол-ть5.36%4.08%
Макс. просадка-17.33%-17.82%
Текущая просадка-5.01%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VWAHX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCPIX и VWAHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.422.25
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.083.36
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.53
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.630.96
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1310.34
VCPIX
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.25
VCPIX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VWAHX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VWAHX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
-1.24%
VCPIX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VWAHX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
1.75%
VCPIX
VWAHX