PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCPIX с VTBNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 3 years, VCPIX returned 5.30%/yr vs 4.01%/yr for VTBNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCPIX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.33%.

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCPIX и VTBNX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-0.06%

Correlation

The correlation between VCPIX and VTBNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between VCPIX and VTBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY

Доходность на риск

VCPIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXVTBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.34

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.03

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.85

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

5.53

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VTBNX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VTBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCPIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-18.71%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.83%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-5.97%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.21%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.87%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VTBNX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCPIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.33%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.81%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.93%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

5.96%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

4.93%

+0.76%

Сравнение комиссий VCPIX и VTBNX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VTBNX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VTBNX в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VCPIX and VTBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTBNX has higher volatility (1.33%) compared to VCPIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VCPIX dropped -17.33% vs VTBNX's -18.71%.

VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCPIX и VTBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор