Сравнение VCPAX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VUBFX
И VCPAX, и VUBFX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPAX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VCPAX
VUBFX
Сравнение VCPAX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 5.18 | -3.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 10.17 | -8.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.60 | -2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 14.46 | -12.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 65.22 | -59.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 5.18 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.06 | -2.90 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VUBFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VUBFX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VUBFX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -1.86% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.30% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.10% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.17% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.07% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VUBFX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.34% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.55% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 0.84% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 0.98% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 0.84% | +4.86% |