PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с TIBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с TIBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и TIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и TIBFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.41%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.75%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у TIBFX с доходностью -0.75%.

VCPAX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.32%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIBFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.74%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с BNDTIBFX с POMIXTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с TBIIX

Сравнение комиссий VCPAX и TIBFX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TIBFX в 0.30%.

TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCPAX vs. TIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c TIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXTIBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.58

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.23

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. TIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и TIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXTIBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между VCPAX и TIBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и TIBFX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности TIBFX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.45%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.26%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и TIBFX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки TIBFX в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и TIBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXTIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-18.92%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.98%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.55%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.63%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и TIBFX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXTIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.37%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.35%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.00%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.38%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

4.55%

+1.15%