Сравнение VCPAX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и JSOSX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VCPAX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VCPAX
JSOSX
Сравнение VCPAX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 5.17 | -3.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 10.21 | -8.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.93 | -2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 13.42 | -11.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 90.13 | -84.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 5.17 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.98 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и JSOSX составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и JSOSX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и JSOSX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -6.40% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.26% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.17% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.47% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.04% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и JSOSX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.35% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.51% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 0.68% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 0.78% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.29% | +4.41% |