Сравнение VCPAX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью -0.21%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и DODLX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
VCPAX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
VCPAX
DODLX
Сравнение VCPAX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.31 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.02 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.00 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и DODLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и DODLX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и DODLX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -16.30% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.67% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.88% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.06% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.93% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и DODLX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.57%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.02% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.79% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.46% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.17% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.77% | +0.93% |