Сравнение VCOBX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.56% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и VUBFX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VCOBX
VUBFX
Сравнение VCOBX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 5.18 | -4.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 10.17 | -8.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.60 | -2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 14.46 | -12.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 65.22 | -59.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 5.18 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 3.34 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 3.07 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.06 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и VUBFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VUBFX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VUBFX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -1.86% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.30% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -1.86% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -1.86% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.10% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.17% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.07% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VUBFX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.34% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.55% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 0.84% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.98% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.84% | +3.90% |