Сравнение VCOBX с JIBEX
VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and JIBEX (Johnson Institutional Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.17%/yr vs 2.07%/yr for JIBEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JIBEX.
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и JIBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCOBX имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции JIBEX немного отстают с 2.07%.
VCOBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.17%
JIBEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам VCOBX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 0.22% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Correlation
The correlation between VCOBX and JIBEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between VCOBX and JIBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOBX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
VCOBX
JIBEX
Сравнение VCOBX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOBX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.18 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и JIBEX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и JIBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOBX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -13.85% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.21% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -3.37% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -13.81% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -13.85% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.14% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.63% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.81% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и JIBEX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOBX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.00% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.07% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.76% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 4.40% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.59% | +1.17% |
Сравнение комиссий VCOBX и JIBEX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JIBEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и JIBEX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности JIBEX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.71% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VCOBX and JIBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCOBX has higher volatility (1.12%) compared to JIBEX (1.00%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs JIBEX's -13.85%.
VCOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCOBX и JIBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор