Сравнение VCOB с CLSE
VCOB (Voya Core Bond ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VCOB charges 0.25%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 4.60% |
Correlation
The correlation between VCOB and CLSE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOB vs. CLSE — Ранг доходности на риск
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение VCOB c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOB | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и CLSE
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -16.45% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.92% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.54% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 13.74% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 13.89% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 13.89% | -10.03% |
Сравнение комиссий VCOB и CLSE
VCOB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и CLSE
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and CLSE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.50% for VCOB.
VCOB is categorized as Actively Managed, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Voya and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор