Сравнение VCOB с BLTD
VCOB (Voya Core Bond ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VCOB charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью -0.61%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -0.61% | -0.19% |
Correlation
The correlation between VCOB and BLTD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOB vs. BLTD — Ранг доходности на риск
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLTD
Сравнение VCOB c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOB | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и BLTD
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -4.80% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.33% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.65% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 6.77% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.82% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.82% | -2.96% |
Сравнение комиссий VCOB и BLTD
VCOB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и BLTD
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BLTD в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.36% | 2.48% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and BLTD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for VCOB.
BLTD has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.50% for VCOB.
VCOB is categorized as Actively Managed, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Voya and Bluemonte. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор