Сравнение VCOB с CEFS
VCOB (Voya Core Bond ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VCOB charges 0.25%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 12.72%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 12.72% | 5.05% |
Correlation
The correlation between VCOB and CEFS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOB vs. CEFS — Ранг доходности на риск
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEFS
Сравнение VCOB c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOB | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и CEFS
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -38.99% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.58% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.64% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и CEFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 10.72% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 13.22% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 15.32% | -11.46% |
Сравнение комиссий VCOB и CEFS
VCOB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и CEFS
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CEFS в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and CEFS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 0.50% for VCOB.
VCOB is categorized as Actively Managed, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Voya and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 2.61% for CEFS.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор