PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с CPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).

VCNS.TO и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и CPSM

2026 (YTD)20252024
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		-0.16%8.13%8.28%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.17%2.29%11.66%
Разные валюты инструментов

VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как CPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.17%.

VCNS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
7.06%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

CPSM

1 день
0.17%
1 месяц
2.06%
С начала года
2.17%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX

Сравнение комиссий VCNS.TO и CPSM

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio

Доходность на риск

VCNS.TO vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.48

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.68

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.56

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

2.37

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CPSM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.48

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.25

-1.00

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и CPSM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и CPSM

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.92%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и CPSM

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки CPSM в -9.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и CPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-5.19%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-4.99%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.08%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-0.22%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.77%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и CPSM

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.39%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

3.45%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.93%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.77%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.43%

6.77%

+85.66%