PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNS.TO с CPSM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, VCNS.TO returned 10.08% vs 7.58% for CPSM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как CPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 4.80%.

VCNS.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
3.21%
С начала года
5.32%
1 год
10.08%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

CPSM

1 день
-0.23%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.80%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и CPSM

2026 (YTD)20252024
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.32%8.14%8.76%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		4.80%2.32%11.24%

Correlation

The correlation between VCNS.TO and CPSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с PHDGCPSM с SPYICPSM с VMFXXCPSM с ISPYCPSM с VOO

Доходность на риск

VCNS.TO vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCNS.TOCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.66

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.38

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.27

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

6.39

+1.68

VCNS.TO vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и CPSM

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки CPSM в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и CPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNS.TOCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-8.71%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.35%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.32%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.49%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.19%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и CPSM

Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) имеют волатильность 1.56% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNS.TOCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

3.51%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

4.60%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

7.19%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

7.19%

+0.88%

Сравнение комиссий VCNS.TO и CPSM

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и CPSM

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.51%2.56%2.59%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VCNS.TO and CPSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCNS.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCNS.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.

VCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for VCNS.TO and 0.69% for CPSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор