Сравнение VCNS.TO с CPSM
VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, VCNS.TO returned 12.14% vs 7.66% for CPSM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и CPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCNS.TO торгуется в CAD, в то время как CPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 3.68%.
VCNS.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 5.86% | 8.13% | 8.28% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 3.68% | 2.29% | 11.66% |
Correlation
The correlation between VCNS.TO and CPSM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.20 |
The correlation between VCNS.TO and CPSM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. CPSM — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
CPSM
Сравнение VCNS.TO c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.32 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 6.76 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.29 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и CPSM
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки CPSM в -9.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCNS.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -9.15% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -3.32% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.19% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.14% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и CPSM
Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.65% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 3.40% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 4.54% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.56% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.46% | 6.56% | +84.90% |
Сравнение комиссий VCNS.TO и CPSM
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и CPSM
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 2.42% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
Часто задаваемые вопросы
VCNS.TO and CPSM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCNS.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCNS.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
VCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for VCNS.TO and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор