PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNIX с VCIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) are both mutual funds - VCNIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCNIX returned 18.59%/yr vs 8.28%/yr for VCIEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for VCIEX.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 18.59% против 8.28% соответственно.

VCNIX

1 день
0.50%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.53%
6 месяцев
19.86%
1 год
41.89%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.59%

VCIEX

1 день
0.39%
1 месяц
3.61%
С начала года
9.10%
6 месяцев
11.76%
1 год
21.52%
3 года*
14.56%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNIX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		21.53%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		9.10%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Correlation

The correlation between VCNIX and VCIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г.

0.60

The correlation between VCNIX and VCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с IVNQXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TO
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VCSTXVCIEX с VGLSXVCIEX с VTSAXVCIEX с VGREXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFX

Доходность на риск

VCNIX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXVCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.49

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.20

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.87

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

6.82

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.49

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.05

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и VCIEX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, примерно равная максимальной просадке VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNIXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-75.07%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.45%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-18.31%

-19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-29.28%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-34.20%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-37.49%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и VCIEX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеют волатильность 4.51% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNIXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.50%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.05%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.43%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.19%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

16.85%

+6.89%

Сравнение комиссий VCNIX и VCIEX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и VCIEX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VCIEX в 6.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.34%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		8.34%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Часто задаваемые вопросы

VCNIX and VCIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCNIX has higher volatility (4.51%) compared to VCIEX (4.50%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs VCIEX's -75.07%.

VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNIX и VCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор