PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с VCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 15.17% против 7.59% соответственно.

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGLSX

Сравнение комиссий VCNIX и VCIEX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.67

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIEX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.03

+0.19

Корреляция

Корреляция между VCNIX и VCIEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и VCIEX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности VCIEX в 7.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и VCIEX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, примерно равная максимальной просадке VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-75.07%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.75%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-29.28%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-34.20%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-10.78%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-37.68%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) составляет 5.39%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.80%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.16%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

16.22%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.97%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

16.76%

+6.91%