PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-5.94%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.56% против 17.59% соответственно.

VCNIX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-4.19%
1 год
22.37%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
15.56%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с IVNQXVCNIX с VFV.TO
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий VCNIX и IWY

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

VCNIX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

3.89

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.87

-0.64

Корреляция

Корреляция между VCNIX и IWY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и IWY

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.77%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и IWY

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-32.68%

-44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-16.63%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-32.68%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-32.68%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-12.77%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-4.77%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.99%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и IWY

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.56% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.70%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.40%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

22.29%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

21.49%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

20.92%

+2.77%