PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с FYHTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и FYHTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 16.29%.

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER

Сравнение комиссий VCMDX и FYHTX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.56

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.07

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.66

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

7.40

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между VCMDX и FYHTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и FYHTX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности FYHTX в 2.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и FYHTX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-33.22%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.18%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-25.47%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.96%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-12.15%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и FYHTX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.38%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.45%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.30%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.87%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

14.52%

+0.88%