Сравнение VCMDX с FSOL
VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and FSOL (Fidelity Solana Fund) are both funds - VCMDX is a Commodities fund actively managed by Vanguard, while FSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VCMDX charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for FSOL.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и FSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у FSOL с доходностью -38.75%.
VCMDX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.87%
FSOL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -17.33%
- С начала года
- -38.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.64M | $2.73M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCMDX и FSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 16.34% | 1.58% |
FSOL Fidelity Solana Fund | -38.75% | -10.66% |
Correlation
The correlation between VCMDX and FSOL is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCMDX vs. FSOL — Ранг доходности на риск
VCMDX
FSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCMDX c FSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Solana Fund (FSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCMDX | FSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и FSOL
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FSOL в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCMDX | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -56.33% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -48.64% | +40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -33.92% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и FSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCMDX | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 69.98% | -54.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 69.98% | -54.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 69.98% | -54.62% |
Сравнение комиссий VCMDX и FSOL
VCMDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FSOL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и FSOL
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности FSOL в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.07% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
VCMDX and FSOL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCMDX и FSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор