Сравнение VCMDX с BCSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и BCSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.80% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.
VCMDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и BCSKX
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCSKX в 0.67%.
Доходность на риск
VCMDX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
VCMDX
BCSKX
Сравнение VCMDX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.63 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.31 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.07 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 20.58 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.63 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и BCSKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и BCSKX
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности BCSKX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.91% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и BCSKX
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и BCSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -30.34% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -10.51% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -22.34% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.40% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -6.67% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.08% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и BCSKX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.47% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.36% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.15% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.80% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.08% | +0.32% |