PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с CORP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с CORP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP).

VCLT и CORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CORP с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.90% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с IVVCORP с IGLBCORP с FAGIX

Сравнение комиссий VCLT и CORP

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CORP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTCORPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.94

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.30

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.71

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.22

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CORP равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между VCLT и CORP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и CORP

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CORP в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и CORP

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и CORP.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-21.21%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-2.97%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-21.21%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-21.21%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-1.84%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-3.64%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.97%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и CORP

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.95%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

2.81%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

5.11%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

6.87%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

7.07%

+5.77%