Сравнение VCLT с BNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC).
VCLT и BNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLT и BNDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и BNDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BNDC с доходностью 0.06%.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и BNDC
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDC в 0.35%.
Доходность на риск
VCLT vs. BNDC — Ранг доходности на риск
VCLT
BNDC
Сравнение VCLT c BNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | BNDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.26 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.79 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и BNDC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и BNDC
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BNDC в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и BNDC
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки BNDC в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и BNDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -18.80% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -2.61% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -18.60% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -3.35% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -7.43% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.93% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и BNDC
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.53% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 2.69% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 4.61% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 6.06% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.11% | +4.73% |