PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLT с BBAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCLT returned -1.73%/yr vs 0.02%/yr for BBAG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VCLT charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.32%.

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLT и BBAG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%0.35%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%

Correlation

The correlation between VCLT and BBAG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between VCLT and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с IGBHBBAG с AGTHXBBAG с VCSH

Доходность на риск

VCLT vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.21

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.80

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

5.04

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VCLT и BBAG

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLTBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-18.73%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-2.78%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-6.18%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-18.06%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-2.70%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.22%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.93%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и BBAG

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLTBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.24%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

2.83%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

3.92%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

5.92%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

5.80%

+7.04%

Сравнение комиссий VCLT и BBAG

VCLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и BBAG

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BBAG в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

VCLT and BBAG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.25%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs BBAG's -18.73%.

On 5-year performance, BBAG leads with 0.02% vs -1.73% for VCLT. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBAG has performed better with a 0.02% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VCLT.

VCLT has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.36% for BBAG.

VCLT is categorized as Corporate Bonds, while BBAG is Intermediate Core Bond. VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for VCLT and 0.03% for BBAG.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLT и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор