Сравнение VCLN с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
VCLN и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и THY
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
VCLN vs. THY — Ранг доходности на риск
VCLN
THY
Сравнение VCLN c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.82 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.83 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 3.49 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 8.98 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.82 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и THY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и THY
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и THY
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -8.56% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -1.60% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -0.90% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -2.68% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.62% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и THY
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 0.62% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 1.96% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 3.18% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 4.52% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 4.51% | +22.83% |