Сравнение VCLN с BASG
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. Over the past year, VCLN returned 72.58% vs 2.81% for BASG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью -0.02%.
VCLN
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 25.35% | 34.25% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 1.93% |
Correlation
The correlation between VCLN and BASG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. BASG — Ранг доходности на риск
VCLN
BASG
Сравнение VCLN c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLN | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 0.15 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 0.38 | +18.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLN и BASG
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и BASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -19.30% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -19.30% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.09% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -5.75% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 7.46% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и BASG
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 7.01% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 14.01% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 17.19% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.07% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.07% | +10.58% |
Сравнение комиссий VCLN и BASG
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и BASG
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.67% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and BASG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (11.33%) compared to BASG (7.01%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs BASG's -19.30%.
On 1-year performance, VCLN leads with 72.58% vs 2.81% for BASG. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BASG has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 72.58% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
VCLN has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for BASG.
VCLN is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.61% for BASG.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор