PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCLAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLAX с VIGAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между VCLAX и VIGAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLAX:

0.07

VIGAX:

0.71

Коэф-т Сортино

VCLAX:

0.08

VIGAX:

1.16

Коэф-т Омега

VCLAX:

1.01

VIGAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCLAX:

0.03

VIGAX:

0.80

Коэф-т Мартина

VCLAX:

0.11

VIGAX:

2.73

Индекс Язвы

VCLAX:

1.87%

VIGAX:

6.74%

Дневная вол-ть

VCLAX:

5.91%

VIGAX:

25.48%

Макс. просадка

VCLAX:

-16.25%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VCLAX:

-3.83%

VIGAX:

-5.43%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.39% против 15.01% соответственно.

VCLAX

С начала года

-2.04%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-2.01%

1 год

0.39%

5 лет

0.67%

10 лет

2.39%

VIGAX

С начала года

-1.47%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

-0.85%

1 год

18.02%

5 лет

18.33%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCLAX и VIGAX

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCLAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и VIGAX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VIGAX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.23%3.38%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.47%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и VIGAX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...