Сравнение VCLAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.52% против 11.54% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и VDIGX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VCLAX
VDIGX
Сравнение VCLAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.19 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.57 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.19 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.60 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и VDIGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VDIGX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VDIGX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -45.23% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.57% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -16.18% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -32.98% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -7.10% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -6.67% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.45% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.19% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 7.66% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 14.50% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.85% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 15.69% | -11.15% |