PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с FCBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and FCBFX (Fidelity Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 2.77%/yr for FCBFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VCIT charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for FCBFX.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FCBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции FCBFX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.77% соответственно.

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%

FCBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.30%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		0.65%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Correlation

The correlation between VCIT and FCBFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.85

The correlation between VCIT and FCBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIXFCBFX с FZROX

Доходность на риск

VCIT vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITFCBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.49

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.20

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.94

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

6.31

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VCIT и FCBFX

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и FCBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-23.23%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.31%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.57%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-23.21%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-23.23%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.94%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.98%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и FCBFX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

3.14%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.31%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.69%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

5.95%

+0.33%

Сравнение комиссий VCIT и FCBFX

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCBFX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и FCBFX

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FCBFX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		4.23%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCIT and FCBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCBFX has higher volatility (1.46%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs FCBFX's -23.23%.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и FCBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор