Сравнение VCIT с FCBFX
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and FCBFX (Fidelity Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VCIT returned 2.73%/yr vs 2.45%/yr for FCBFX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.44%/yr for FCBFX.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и FCBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции FCBFX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.45% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
FCBFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 2.45%
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам VCIT и FCBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | -0.13% | 7.86% | 2.82% | 8.82% | -17.11% | -1.59% | 10.59% | 14.48% | -2.56% | 6.83% |
Correlation
The correlation between VCIT and FCBFX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г. | 0.85 |
The correlation between VCIT and FCBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. FCBFX — Ранг доходности на риск
VCIT
FCBFX
Сравнение VCIT c FCBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | FCBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.73 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.98 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и FCBFX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и FCBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | FCBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -23.23% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.31% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -5.62% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -23.19% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -23.23% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.71% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.95% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.21% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и FCBFX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | FCBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.27% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 3.34% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.15% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.69% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.96% | +0.32% |
Сравнение комиссий VCIT и FCBFX
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCBFX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и FCBFX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FCBFX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | 4.34% | 4.11% | 3.95% | 3.74% | 2.53% | 2.82% | 3.19% | 3.28% | 3.65% | 3.16% | 3.55% | 3.01% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VCIT and FCBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCBFX has higher volatility (1.27%) compared to VCIT (1.14%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs FCBFX's -23.23%.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и FCBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор