PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VCIP.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и VFV.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.75

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

4.51

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.52

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VFV.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-27.43%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-12.52%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-22.19%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-6.10%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.39%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.29%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.12%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.27%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

18.28%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

14.92%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

16.57%

-10.32%