PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-0.89%11.04%12.87%12.21%-5.58%22.01%0.85%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

VCIGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.50%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.80%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VMSGXVCIGX с ACIIXVCIGX с GQHPXVCIGX с VCBCXVCIGX с VCGAXVCIGX с VCIEX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий VCIGX и TOWFX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.86

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.57

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.44

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

12.63

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIGX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.86

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между VCIGX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и TOWFX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.33%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и TOWFX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-96.18%

+32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.39%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-96.18%

+78.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-94.87%

+88.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-21.08%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.81%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и TOWFX

VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.22%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.79%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.04%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

1,084.26%

-1,070.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

971.22%

-954.90%