Сравнение VCIFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
VCIFX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -2.24% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VCIFX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.01% соответственно.
VCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.84%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIFX и DFSHX
VCIFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
VCIFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
VCIFX
DFSHX
Сравнение VCIFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Capital Income Fund (VCIFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.11 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 4.62 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.98 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.89 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 14.69 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.11 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VCIFX и DFSHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIFX и DFSHX
Дивидендная доходность VCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VCIFX и DFSHX
Максимальная просадка VCIFX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -9.58% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -1.28% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -9.58% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -9.58% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -1.18% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -2.32% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.25% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIFX и DFSHX
Vertical Capital Income Fund (VCIFX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.67% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 0.94% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 1.17% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 3.34% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 2.66% | +3.05% |