PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VSSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VSSVX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 7.83% против 5.92% соответственно.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCXVSSVX с VSTIX

Сравнение комиссий VCIEX и VSSVX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.15

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.38

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.25

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

0.67

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.15

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.16

-0.12

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VSSVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VSSVX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности VSSVX в 10.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VSSVX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-68.85%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.77%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-32.14%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-44.25%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-19.87%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-15.85%

-21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.12%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VSSVX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.02%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.29%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

21.79%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.26%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

21.69%

-4.92%