Сравнение VCIEX с VMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и VMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и VMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 0.65% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 2.28% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VMIDX с доходностью 2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIEX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции VMIDX немного впереди с 7.94%.
VCIEX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.83%
VMIDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и VMIDX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.
Доходность на риск
VCIEX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск
VCIEX
VMIDX
Сравнение VCIEX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | VMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.27 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.04 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.48 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.16 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и VMIDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и VMIDX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности VMIDX в 13.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.87% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 13.92% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и VMIDX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -67.05% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -14.18% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -34.16% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -41.76% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -12.40% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -17.03% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.29% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и VMIDX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.26% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.66% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 20.98% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.08% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.79% | -5.02% |