PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VLSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VLSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VLSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VLSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%-1.17%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-1.89%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VLSMX с доходностью -1.89%.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

VLSMX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.65%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX
Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VCGAXVLSMX с VGLSXVLSMX с VCULXVLSMX с VSTIXVLSMX с AVEFXVLSMX с BWBIX

Сравнение комиссий VCIEX и VLSMX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVLSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.82

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.55

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.79

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VLSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VLSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVLSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.44

-0.41

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VLSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VLSMX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VLSMX в 6.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.53%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VLSMX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VLSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVLSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-20.09%

-54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-7.33%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-4.62%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-5.36%

-32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.67%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VLSMX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVLSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.72%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

5.53%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

9.67%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

9.93%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

9.93%

+6.84%